ИНЖЭКОН Курсовая Управление финансовыми рисками Тема 47

Продаж: 3
Возвратов: 0

Описание:

Тема "Управление финансовыми рисками на основе использования процедур хеджирования"

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Теоретические аспекты управление финансовыми рисками на основе использования процедур хеджирования
2. Анализ и совершенствование работы по управлению валютными рисками
2.1.Экономическая характеристика предприятия
2.2.Практика хеджирования рисков в ЗАО «Племзавод «Заря»
2.3. Совершенствование работы по хеджированию валютных рисков ЗАО «Племзавод «Заря»
Практическое задание
I. Определить ожидаемые (прогнозные) значения курса рубля к евро, курса рубля к доллару и индекса РТС и их статистическую оценку (вариация параметров, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации, закон распределения) на аналогичный временной период при следующих допущениях:
1. Прогнозная оценка определятся только на основании рассчитанных значений оценок курса рубля к евро, курса рубля к доллару и индекса РТС за ретроспективный период (без привлечения дополнительной информации). При этом, значения курса рубля к евро, курса рубля к доллару и индекса РТС за ретроспективный период рассматриваются как соответствующие статистические выборки, условно считается размер выборки достаточным для последующих оценок.
2. Предполагается, что основные тенденции, влияющие на колебания рассматриваемых величин в ретроспективном периоде, сохраняются и в прогнозном периоде.
3. Прогнозная оценка проводится без учета динамики изменения рассматриваемых параметров (подразумевается, что начальные условия прогнозного периода соответствуют начальным условиям ретроспективного периода).
4. При вынесении суждения о характере закона распределения рассматриваемых параметров использовать категории: "близок к нормальному закону", "существенно отличается от нормального", близок к равномерному закону" и т.п. В случае существенного отличия рассматриваемого закона распределения от нормального (или равномерного) дать оценку вероятности нахождения исследуемого параметра в диапазоне...
Заключение
Список использованной литературы

Отзывы